Вставлю свои пять копеек. У меня когда были проблемы с установкой JVCL я проставил всё ручками. У меня тоже XE.
Открываете .dpk и компилируете - инталлируете. По ходу движения будет видно где оно ругается.
Добавлено через 1 минуту
И, кстати, насчёт каспера.
У меня версия серверная, при скачивании JVCL ничего не ругалась. Ставил на виртуалке Server 2008R2, с кучей других компонент - никаких проблем не было.
Я её потом сканировал по сетевому адресу \\xxx\c$ и вирусов никаких не находил.